На линии неопределенности: риск-менеджмент в поиске опоры

Общая экономическая ситуация и текущая динамика развития финансового сектора в России требуют от функций управления рисками в банках трансформации сложившейся организации процессов. Это необходимо для успешной адаптации к изменениям и обеспечения конкурентоспособности бизнеса.

Большинство респондентов, принявших участие в нашем исследовании, видят современный риск-менеджмент как новый стратегический центр банка. Кроме того, это партнер бизнеса, который, обладая всесторонним видением, может координировать информацию и выравнивать процессы между всеми заинтересованными сторонами. 

Помимо накопления и систематизации общебанковских знаний и опыта, функция управления рисками исторически выступает в роли основного держателя знаний в области аналитики. Именно поэтому важно привлекать риск-менеджмент к бизнес-задачам по повышению качества и скорости принятия управленческих решений, основанных на использовании больших данных. 

Для того чтобы продолжать работать максимально эффективно, риск-менеджмент вынужден быть на передовой внедрения современных технологических решений. Так, у 69% респондентов есть планы по автоматизации рутинных задач по управлению рисками и комплаенс-проверкам, в том числе за счет масштабирования применения ИИ-помощников (ассистентов). Больше половины участников исследования отмечают, что развитие применения инструментов ИИ позитивно повлияет на функцию риск-менеджмента. При этом треть руководителей по рискам считает, что использование технологий ИИ создает дополнительные риски и трудности для функции управления рисками. 
 

То, что внимание руководителей по рискам сосредоточено на совершенствовании внутренних процессов и процедур, обусловлено необходимостью реакции на возникающие конъюнктурные вызовы, а также регуляторной повесткой.

Уже второй год подряд более 80% респондентов включают в план по развитию функции дополнительную проработку подходов к оценке рисков и проведению стресс-тестирования / сценарного анализа для предоставления руководству банков более точных возможных негативных сценариев развития, которые учитываются при принятии стратегических решений. 

Тот факт, что данный инструмент снова оказывается лидером в повестке руководителей по рискам, свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования риск-менеджмента в текущей нестабильной экономической и геополитической ситуации. 

Более 70% респондентов отметили необходимость совершенствования применяемых риск-технологий и инфраструктуры данных для эффективной интеграции обновляющихся инструментов управления рисками и обеспечения высокого качества информации по рискам. Например, это платформенные решения для унификации и ускорения процессов риск-менеджмента.
 

Спектр наиболее значимых рисков в исследовании 2026 года во многом сопоставим с результатами опроса 2025 года – финансовые и технологические риски выделяются как наиболее существенные.

Это кредитный риск, процентный риск банковской книги, риск информационной безопасности, риск ликвидности и фондирования и риск информационных систем. Наибольший рост за год среди значимых рисков приходится на кредитный риск (+10 п. п. г/г респондентов, которые отнесли его к наиболее значимым и высоким рискам), риск недобросовестного поведения (+10 п. п. г/г), риски применения ИИ (+6 п. п. г/г) и риски информационных систем (+6 п. п. г/г). Геополитический риск (-12 п. п. г/г), риск ликвидности и фондирования (-10 п. п. г/г), кредитный риск контрагента (-10 п. п. г/г) отмечались как наиболее значимые меньшим число респондентов, чем в прошлом году.
 

По оценкам руководителей по рискам, наиболее уязвимый сегмент клиентов с точки зрения перспектив уровня кредитного риска – это малый и средний бизнес. 63% респондентов ожидают повышения уровня кредитного риска для портфеля МСБ.

Наибольшее улучшение ожидается в сегменте розничного кредитования: 22% респондентов оценивают положительно изменение кредитного качества, что может свидетельствовать о прогнозе по частичному восстановлению после заметного снижения в 2025 году. Для крупного корпоративного бизнеса почти половина банков ожидает сохранения текущего уровня кредитного риска.
 

При анализе перспективных направлений развития систем управления рисками в банках необходимо учитывать планы Банка России в части регулирования. 

В контексте регуляторных изменений на 2026 год можно выделить несколько актуальных тем: 

• Актуализация требований к ВПОДК. В обновленной концепции ВПОДК банкам предлагаются более интенсивная интеграция инструментов управления рисками со стратегическим планированием и принятием бизнес-решений, изменения в организации ВПОДК, а также дополнительные процедуры по управлению отдельными видами рисков. 50% респондентов считают обновление требований к ВПОДК наиболее значимыми изменениями в регулировании. Ожидается, что они вступят в силу с 1 октября 2026 года.
• Обновление требований к резервированию по отдельным типам кредитования. Для розничных заемщиков ужесточены процессы проверки источников доходов для предотвращения возможных искажений показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), существенно увеличены требования к резервированию по заемщикам без официального подтверждения доходов. Дополнительно вводятся повышенные требования к резервированию по ряду ипотечных сделок.
   

По оценкам CRO, риски применения ИИ стали более значимы в 2026 году по сравнению с предыдущим годом: 18% респондентов отметили риск как высокий (8% в 2025 году), что, безусловно, объясняется более широким применением ИИ в бизнес-процессах банков и в собственных процессах управления рисками.

Данное наблюдение также подтверждается тем, что снизилась доля банков, которые отметили, что бюджет на внедрение технологий ИИ в управление рисками не выделяется (27% в 2026 году против 52% в 2025 году). Кроме того, в два раза выросла доля банков, в которых на эту сферу выделяется бюджет в размере от 0,3 до 0,5 млрд руб. 

Одновременно с этим наблюдается калибровка бюджетов в секторе от 0,5 до 1 млрд руб., что может объясняться, помимо прочего, увеличением бюджетов и переходом доли банков в категорию с бюджетом свыше 1 млрд руб. Параллельно возможна «заморозка» инвестиций на развитие технологий ИИ для управления рисками с учетом тенденций общей экономической ситуации. 

Распространение технологий ИИ требует от банков адаптации системы управления рисками, что также подтверждается динамикой в ответах руководителей по рискам по сравнению с 2025 годом Доля банков, в которых риски применения ИИ уже анализируются, увеличилась с 25% до 33%. Кроме того, по сравнению с 2025 годом сформировалась группа банков, в которых уже выстроена организационная структура для управления рисками применения ИИ (6%).